嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金2017年半年度报告摘

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年8月23日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:本基金业绩比较基准为:中证800指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%

  中证800指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场800只股票,具备市

  场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状

  况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  图:嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期

  结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资)的有关约定。

  注2:2017年6月22日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经

  理的公告》,增聘龙昌伦先生担任本基金基金经理职务,与基金经理刘斌先生共同管理本基金。

  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设

  立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

  截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只式证券投

  资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉 第6页共35页

  实新优选灵活配置混合、嘉实新思灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  注:(1)基金经理刘斌的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理龙昌伦的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程决策,并在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工等方式进行日常,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  回顾2017年上半年,整体来看,A股呈现个股剧烈分化和热点持续集中的特点。在金融去

  杠杆的大下,市场流动性偏紧,外加存量博弈的格局,投资者逐渐向基本面优质公司集中,形成抱团行情。在低波动的状况下,投资者风险偏好较低,反映在风格上,投资者逐渐偏好市值较大、ROE较高的绩优白马股。同时,有相关金融属性的行业成为市场的主力,首先集中于下游可选消费行业,而后金融板块也开始升温,进入六月下旬后,市场逐步转向中报业绩超预期的 第8页共35页

  周期行业。从长期来看,无风险利率上升的过程也是资产回报率和资本价格赛跑的过程,权益类资产中类固收及资产回报率较高的绩优品种会得到青睐,而成长股由于久期较长会被重新定义,估值难以提升。行业方面,家电、食品饮料、电子和银行等行业涨幅居前,而农林牧渔、纺织服装、计算机和传媒则跌幅偏大。总体而言,在无风险利率上升并维持相对高位的情况下,投资者风险偏好下降,市场呈现热点持续集中的状况。

  本基金始终依据腾讯自选股等相关数据,深入挖掘用户的选股行为模式,同时发挥嘉实基金的量化研究优势,结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标,选取成长性较好的优质公司,剔除基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.063元;本报告期基金份额净值增长率为-1.21%,业绩

  当前市场表现为各类波动率维持在较低水平,而利率处于偏高。我们预期这种状态大概率仍会延续一段时间,从历史来看,获取超额收益的难度偏大。微观结构上,短期宏观经济数据有所好转,利好部分低估值和周期类行业股票,外加供给侧降低周期行业盈利波动率,对周期行业的盈利和估值均形成利好,但考虑市场流动性在边际上宽松的难度较大,投资者风险偏好较低,展望未来,市场投资者的情绪仍大概率维持偏谨慎状态,追求资产盈利能力和安全性始终是更重要的考虑。因此,高估值类股票继续承受估值压力。在投资策略层面上,仍将以轻指数,重选股为核心,进一步提高个股选择标准,提升选股确定性和准确度。

  具体操作上,本基金将继续在大数据行为策略与多因子量化策略相结合的框架内自下而上精选个股的投资策略,力争为持有人创造更多的超额收益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证监会相关和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 第9页共35页

  益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

  (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-4,455,781.70元,以及本基金基金合同(十六(三)

  基金收益分配原则)的约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。

  本报告期内,本基金托管人在对嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

  本报告期内,嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内,嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.063元,基金份额总额517,210,832.47份。

  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年

  注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率

  计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年。

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累

  计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年。

  本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年

  本报告期内(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至

  2016年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  本期末(2017年6月30日)及上年度末(2016年12月31日),其他关联方未持有本基金。

  本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年

  本期末(2017年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

  本期末(2017年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于本基金管理人网站

  注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”

  均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

  本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。

  2017年6月22日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经理

  的公告》,增聘龙昌伦先生担任本基金基金经理,与基金经理刘斌先生共同管理本基金。

  报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

  注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

  (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电线,或发电子邮件,E-mail:。

  联系我们安全免责条款隐私条款风险提示函意见在线客服天天基金客服热线客服邮箱:.cn人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30